半日ほどビットコインの価格について調査した
1: 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします 2024/01/20(土) 16:17:26.385 ID:lqSB5aT90
まとめ
・ブラック・ショールズモデルによれば、株の対数価格変化率は正規分布にしたがう
・しかしビットコインで検証すると、自由度約1.98のt分布に従っていた
・t分布のスケールは価格変化を算出する時間Tの平方根に比例していた
・これはスケールがt分布の分散の平方根に比例することと、ブラック・ショールズモデルにおける対数変化率の正規分布の分散がTに比例することから説明出来るかもしれない
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